?风险管理(中级)?考前复习题(六)
2021 年?风险管理〔中级〕?考前复习题 (六)
单项选择题 -1/ 知识点：章节测试
风险控制可以分为事前控制和事后控制， 常用的事前控制方法不包括 〔
A.限额管理 B.制定应急预案 C.风险定价 D.风险转移
〕。
单项选择题 -2/ 知识点：章节测试
以下各项中，作为商业银行内部评级直接依据的是〔
A.违约频率 B.违约概率 C.不良率 D.违约率
〕。
单项选择题 -3/ 知识点：章节测试
银行战略风险管理的主要作用是〔
〕。
A.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位
B.最大限度地防止经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度 C.最大限度地防止经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值
D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险
?风险管理(中级)?考前复习题(六)
单项选择题 -4/ 知识点：章节测试
〔
〕是指由商业银行经营、 管理及其他行为或外部事件导致利益相关方
对商业银行负面评价的风险。
A.法律风险
B.战略风险 C.声誉风险 D.操作风险
单项选择题 -5/ 知识点：章节测试
以下不属于商业银行市场风险控制措施的是〔
〕。
A.利用经济资本配置高风险业务
B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失 C.利用金融衍生品对冲或转移市场风险 D.对总交易头寸或净交易头寸设定限额
单项选择题 -6/ 知识点：章节测试
关于风险监管方法，以下表述不正确的选项是〔
〕。
A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类
B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息
C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料
?风险管理(中级)?考前复习题(六)
D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，催促被监管机构的
整改良度和情况
单项选择题 -7/ 知识点：章节测试
以下关于公允价值的说法，不正确的选项是〔
〕。
A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格
C.假设企业数据与市场预期相冲突，那么不应该用于计量公允价值
D.假设没有证据说明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得
单项选择题 -8/ 知识点：章节测试
以下关于信贷审批的说法，不正确的选项是〔
〕。
A.原有贷款的展期无须再次经过审批程序 B.授信审批应当完全于贷款的营销和发放
C.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险
D.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债
项做统一考虑和计量
单项选择题 -9/ 知识点：章节测试
组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。
关于商业
银行组合风险监测，以下说法错误的选项是〔
〕。
A.商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法
?风险管理(中级)?考前复习题(六)
B.商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数
C.资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
D.组合监测能够表达多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置
单项选择题 -10/ 知识点：章节测试
以下明显不应被列入商业银行交易账户头寸的是〔
〕。
A.代客购汇 100 万美元 B.买人 1 亿美元美国国债
C.为对冲 1000 万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约 D.买人 10 亿元人民币金融债
单项选择题 -11/ 知识点：章节测试
以下哪种情形属于因系统缺陷而引发的操作风险
?〔 〕
A.地震致使某银行贮存的账册严重损毁
B.某银行因为通信系统不稳定而发生业务中断
C.某银行财务系统建设存在缺陷，未保存局部重要文件
D.某银行员工李某超越授权使用客户的资金进行投资，造成客户损失
单项选择题 -12/ 知识点：章节测试
?风险管理(中级)?考前复习题(六)
假定一年期零息国债的无风险收益率为
3％， 1 年期信用等级为 B 的零息债
券的违约概率为 10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为 60％，那么
根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为〔
〕。
． 3％
．3％
％
％
单项选择题 -13/ 知识点：章节测试
某商业银行一笔贷款金额为
500 万元，预期回收金额为为 50 万元。那么该笔贷款的违约损失率为〔％
％
％
％
多项选择题 -14/ 知识点：章节测试
商业银行的限额管理体系通常包括〔
A.区域限额 B.国家风险限额 C.集团客户限额 D.行业限额 E.单一客户限额
〕。
〕。
350 万元，回收本钱
?风险管理(中级)?考前复习题(六)
多项选择题 -15/ 知识点：章节测试
商业银行风险管理涉及到大量的数据， 以下各项属于外部数据的有 〔
〕。
A.国内市场行情数据 B.外部评级数据 C.外部损失数据 D.行业统计分析数据 E.客户在本行的信用记录
多项选择题 -16/ 知识点：章节测试
以下各项属于关键风险指标的是〔
〕。A.交易量 B.员工水平 C.市场变动 D.地区数量 E.技能水平
多项选择题 -17/ 知识点：章节测试
以下方法中，计量交易对手信用风险的方法有〔A.标准法 B.历史模拟法 C.内部模型法
D.单一国别最大敞口法
〕。?风险管理(中级)?考前复习题(六)
E.现期风险暴露法
多项选择题 -18/ 知识点：章节测试
操作风险是商业银行面临的一项重要风险，
商业银行应该为抵御操作风险造
?〔
〕
成的损失安排经济资本。 以下哪些是商业银行可选择的经济资本计算方法
A.内部评级法 B.根本指标法 C.标准法 D.风险预测法 E.高级计量法
多项选择题 -19/ 知识点：章节测试
银行监管中，采取市场准入的主要目的有〔
〕。
A.防止海外游资流人国内银行系统 B.维护国有商业银行的利益 C.保护存款者的利益 D.维护银行市场秩序
E.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系
多项选择题 -20/ 知识点：章节测试
通常，战略风险识别可以从〔
〕人手。
A.宏观战略层面 B.技术层面
?风险管理(中级)?考前复习题(六)
C.中观管理层面 D.微观执行层面
E.战术层面
