银行从业资格(风险管理)模拟试卷11(题后含答案及解析)

银行从业资格（风险管理）模拟试卷11 (题后含答案及解析)

题型有：1. 单选题 2. 多选题 3. 判断题

单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。

1． 2008年6月7日，银行宣布上调存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点。至此，金融机构人民币存款准备金率已调至17.5%，再创历史新高。法定存款准备金率的连续上调，再加上其他宏观经济措施的共同作用，此举对商业银行的最直接的影响是( )。

A．稳定性 B．安全性 C．流动性 D．收益性

正确答案：C

2． 2004年6月的《巴塞尔新资本协议》，明确提出三大支柱( )。 A．资本结构、外部审计、市场竞争 B．最低资本要求、监督检查、市场竞争 C．最低资本要求、监督检查、市场纪律 D．资本结构、外部审计、市场纪律

正确答案：C

3． 商业银行的核心竞争力是( )。 A．风险溢价水平 B．资本充足率 C．风险管理水平 D．负债合理比例

正确答案：C

4． ( )标志着国际商业银行业全面风险管理体系基本形成。 A．《巴塞尔资本协议》 B．《巴塞尔新资本协议》 C．《全面风险管理框架》 D．《商业银行资本充足率管理办法》

正确答案：A

5． 20世纪60年代是商业银行风险管理模式阶段的( )。

A．资产风险管理模式阶段 B．负债风险管理模式阶段 C．资产负债管理模式阶段 D．全面风险管理模式阶段

正确答案：B

6． ( )是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。

A．操作风险 B．国家风险 C．声誉风险 D．法律风险

正确答案：C

7． 关于操作风险的含义，理解正确的有( )。

A．它是由于商业银行无力为负债减少和资产增加提供融资而造成的损失或破产的风险

B．它的主要表现形式分为违约风险和结算风险

C．它具有普遍操作性，与市场风险主要存在于交易类业务和信用风险主要存在授信业务不同，它主要存在于商业银行业务和管理两个方面

D．它的管理水平直接体现了商业银行的整体经营情况

正确答案：C

8． 商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险的风险管理方法是( )。

A．风险对冲 B．风险转移 C．风险规避 D．风险分散

正确答案：A 9． 战略风险是指商业银行在追求短期商业目标和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略所带来的潜在的威胁过程，这种风险来源的途径不包括( )。

A．商业战略目标缺乏整体兼容性 B．实现战略目标的经营战略存在缺陷 C．实现目标存在资源匮乏

D．债务人由于信用等级下降所存在的违约风险性

正确答案：D

10． 《巴塞尔协议》中规定，签署国银行的最低资本限额，即银行的整体资本充足率不得低于( )。

A．8%. B．7%. C．10%. D．12%.

正确答案：A

11． 下列关于正态分布曲线描述不正确的是( )。 A．正态分布曲线关于直线x=μ对称 B．当x=μ时，曲线位于最高点

C．当x＜μ时，曲线上升(增函数)；当x＞μ时，曲线下降(减函数)并且当曲线向左、右两边无限延伸时，以x轴为渐近线，向它无限靠近

D．μ一定时，曲线的形状由σ确定，σ越大，曲线越“瘦高”，总体分布越集中；σ越小，曲线越“矮胖”，总体分布越分散

正确答案：D

12． 在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是( )。

A．银行资本金 B．银行现金流 C．银行负债 D．银行准备金

正确答案：A

13． 商业银行风险管理模式可分为4个阶段，1为负债风险管理阶段，2为资产风险管理阶段，3为资产负债风险管理阶段，4为全面风险管理阶段，则演变过程为( )。

A．1→2→3→4 B．2→1→3→4 C．3→2→1→4 D．1→3→2→4

正确答案：B

14． 资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自( )。 A．中间业务 B．资产业务 C．负债业务

D．表外业务

正确答案：B

15． 一家银行以利率12%贷款给某企业20亿元人民币，期限为1年。银行为转移该笔业务的信用风险而购买总收益互换。按该合约规定(以一年为支付期)，银行向信用保护卖方支付以固定利率15%为基础的收益，该支付流等于固定利率加上贷款市场价值的变化，同时，信用保护卖方向银行支付浮动利率的现金流。假定互换期末浮动利率为13%，在支付期内贷款市场价值下降10%，那么银行向交易对方支付的现金流的利率和从交易对手处获得的现金流的利率分别为( )。

A．10%.和13%. B．5%.和13%. C．15%.和10%. D．5%.和15%.

正确答案：B 解析：银行向交易对方支付的现金流的利率为固定利率减货款市场价值的下降，交易对方向银行支付的现金流的利率为浮动利率，所以银行向交易对方支付的现金流的利率为15%-10%=5%，交易对方向银行支付的现金流的利率为13%。

16． 某公司想投资我国新兴产业的3个项目，已知A项目投资半年的年收益率为5%，B项目年收益率为7%，C项目的季度收益率为3%，D项目的年收益率为12%，则此公司比较这三个项目，最值得投资的是( )。

A．项目A B．项目B C．项目C D．项目D

正确答案：C

解析：此公司寻求最值得投资的公司，即比较项目A，B，C，D四者的年收益率大小，项目B年收益率明显低于项目D，可以排出，接下来就来比较项目A，项目C，项目D三者之间的关系。项目A的年收益率是1.05×1.05-1=0.1025，即10.25%；项目C的年收益率为1.03×1.03×1.03×1.03-1=0.1255，即12.55%。项目C的年收益率大于项目D，因此选C。

17． 下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。

A．金融风险可能造成的损失分为预期损失，非预期损失和灾难性损失 B．商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移 C．商业银行在应对非预期损失时只能依靠银行的救助

D．市场风险主要来自于所属经济体系，因此具有明显的系统性特征，难以通过分散化投资完全消除，国际性商业银行通常分散投资于多国金融资本市场，以降低所承担的系统风险

正确答案：C

18． 随机变量X的概率分布表如下： A．3.0 B．3.01 C．4.0 D．4.04

正确答案：B

解析：期望值(E)是指随机变量以其相应概率为权数计算的加权平均值。计算公式为：，根据公式带入图标数据计算如下：=2×30%+4×40%+5×50%+10×20%=3.01。

19． 下列关于持有到期收益率的公式，选项正确的是( )。

A．持有到期收益率=(卖出价格-买入价格+现金分配)卖出价格×100%. B．持有到期收益率=(买入价格-卖出价格+现金分配)买入价格×100%. C．持有到期收益率=(卖出价格-买入价格+现金分配)买入价格×100%. D．持有到期收益率=(买入价格-卖出价格+现金分配)卖出价格×100%.

正确答案：C

20． 商业银行正常运转的积极表现是( )。 A．准确制定商业战略目标 B．实行问责制

C．保持公司治理的透明度 D．建立完整的监管

正确答案：C

21． 商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度，程序和方法，对风险进行事前防范，事中控制，事后监督和纠正的动态过程和机制是( )。

A．商业银行的内部控制 B．商业银行的风险文化 C．商业银行的战略机制 D．商业银行的监督体系

正确答案：A

22． 下列关于商业银行内部控制具体内容，不正确的是( )。

A．明确划分股东、董事会、高级管理层，经理人员各自权利、责任和利益形成的相互制衡关系

B．遵守既定和预定目标所采取的方法和手段 C．及时防范，发现和调整动态管理风险的机制

D．我国大多数商业银行在内部控制建设方面已经趋于成熟

正确答案：D

23． 小王花7元购得股票A的买方期权，已知股票A的价格为50元每股，期权规定投资者可以在1年以后以每股60元的价格购买1股A股票，已知6个月后，股票A的价格上涨为68元，则小王手中股票A的期权内在价值为( )元。

A．18 B．10 C．8 D．5

正确答案：C

解析：买方期权的内在价值为：市场价格一执行价格，在本题中，市场价格为68元，而执行价格为60元，则该股票的内在价值为8元。

24． ( )负责执行风险管理，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，并确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构，管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。

A．董事会 B．监事会 C．股东大会 D．高层管理者

正确答案：D

25． 以下具体流程不属于风险管理部门所承担的是( )。 A．风险识别 B．风险计量 C．风险监测 D．风险控制

正确答案：D

26． 商业银行无论是集中型风险管理部门还是分散型风险管理部门，任何外包服务都无法替代的，必不可少的核心职能是( )。

A．风险监测和分析能力 B．数量分析能力 C．价格核准能力 D．模型创建能力

正确答案：A

27． 针对市场风险，商业银行常采用的风险计量方法，下列选项正确的是( )。

A．RiskMetrics B．credMetrics C．KMV D．VaR

正确答案：D

28． 商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期，不间断的运行的是( )。

A．风险管理数据收集 B．风险管理数据处理 C．风险管理信息传递 D．风险管理信息系统

正确答案：D

29． ( )对于提高商业银行风险管理效率和质量有着非常重要的作用，直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力。

A．风险识别 B．风险计量 C．风险监测 D．风险控制

正确答案：C

30． 就我国商业银行的发展现状而言，( )是其面临的最大的、最主要的风险。

A．信用风险 B．市场风险 C．流动性风险 D．操作风险

正确答案：A

31． 按照国际管理，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用( )。

A．评级方法和评分方法 B．评级方法和评级方法 C．评分方法和评级方法 D．评分方法和评分方法

正确答案：A

32． 下列关于银行客户分类，以下说法正确的是( )。

A．根据业务特点和风险特征不同，客户分为企业类客户与机构类客户 B．法人客户根据其机构性质可以分为法人客户与个人客户

C．企业类客户根据组织形式不同分为单一法人客户和集团法人客户 D．以上说法均不正确

正确答案：C 解析：A根据业务特点和风险特征不同，法人客户分为法人客户与个人客户；B法人客户根据其机构性质可以分为，企业类客户与机构类客户。

33． 压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和( )两种方法。

A．情景分析法 B．分解分析法 C．失误数分析法 D．专家判断分析法

正确答案：A

34． ( )风险是指在商业银行进行国家风险限额管理时，具有清偿能力和偿债意愿的债务人由于或监管当局的控制不能自由获得外汇或不能将资产转移于境外而导致不能按期偿还债务。

A．流动性风险 B．外汇风险 C．市场风险 D．转移风险

正确答案：D

35． 期权内在价值的市场体现为( )。 A．即期市场价格与期权费

B．即期市场价格与期权执行价格 C．远期市场价格与期权费

D．远期市场价格与期权执行价格

正确答案：B

36． 在对单一法人客户进行信用风险识别时，按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为( )。

A．法人客户和个人客户 B．企业类客户和机构类客户 C．单一法人客户和集团法人客户 D．企业单一客户和机构类客户

正确答案：A

37． 商业银行信用风险经济资本主要用于规避银行的( )。 A．预期损失 B．非预期损失 C．常规性损失 D．非常规损失

正确答案：B

38． 关注类贷款计算公式为( )。 A．关注类贷款迁徙率：期初关注类贷款向下迁徙金额(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%.

B．关注类贷款迁徙率：期末关注类贷款向下迁徙金额(期末关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%.

C．关注类贷款迁徙率：期初关注类贷款向下迁徙金额(期末关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%.

D．关注类贷款迁徙率：期末关注类贷款向下迁徙金额(期末关注类贷款余额-期末关注类贷款期间减少金额)×100%.

正确答案：A 39． CreditMonitor的核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，这一模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。

A．保险学的精算理论 B．默顿期权定价理论 C．经济计量学理论 D．资产组合理论

正确答案：B

40． 商业银行财务比率中( )用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力。

A．盈利能力比率 B．营运能力比率 C．杠杆比率 D．流动比率

正确答案：A

41． 关于单一法人客户财务状况分析，下列选项分析正确的是( )。 A．财务报表分析主要是对资产负债表和损益表进行分析

B．识别和评价财务报表风险可以识别和评价公司的销售情况、成本控制情

况以及盈利情况

C．识别和评价经营管理状况，具体体现在有无随意变更会计处理办法，报表编制基础是否一致等

D．识别和评价资产管理状况，主要包括资产质量分析、资产流动性以及盈利能力

正确答案：A

42． ( )是现金流量分析中首先分析的对象。 A．经营活动现金流 B．投资活动现金流 C．融资活动现金流 D．信贷活动现金流

正确答案：A

43． 下列计算公式中，不正确的选项是( )。 A．存货周转率=产品销售成本(期初存货+期末存货)2

B．资产回报率(ROA)=[税后损益+利息费用×(1-税率)]平均资产总额 C．流动比率=流动资产合计流动负债合计 D．速动比率=速动资产合计速动负债合计

正确答案：D

解析：D速动比率=速动资产流动负债合计。

44． ( )指债务人或第三方将其动产移交债权人占用，将该动产作为债权的担保。

A．保证 B．抵押 C．质押 D．留置

正确答案：C

45． 商业银行对信用风险的计量依赖于对借款人和( )的评估。 A．交易风险 B．借款人信用 C．交易方式 D．宏观环境

正确答案：A

46． 关于连带责任保证和一般保证，下列选项说法不正确的是( )。 A．两者都保证的是两种不同类型，其承担的法律责任不同

B．连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，但不可以要求保证人在其保证的范围内履行责任

C．一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任

D．一般保证的保证人在主债权履行期间届满后，向债权人提供了债务人可供执行财产的真实情况后，债权人放弃或者怠于行使权利致使该财产不能被执行，保证人可以请求人民在其提供可供执行财产的实际价值范围内免除保证责任

正确答案：B 解析：连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证的范围内履行责任。

47． 某商业银行当年将100个客户的信用等级分为BB级，该评级对应的平均违约概率为1%；第二年观察这组客户，发现有4个客户违约，则该客户的违约概率为( )。

A．1%. B．2%. C．3%. D．4%.

正确答案：D

解析：违约概率是事前分析模型做出的结果，4个客户违约，则违约概率为4100=4%。

48． 5Ps系统是对企业信用分析使用的专家系统，下列选项不属于5Ps系统的是( )。

A．个人因素 B．资金用途因素 C．经验环境

D．企业前景因素

正确答案：C

49． 若借款人甲、乙内部评级两年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为( )。

A．0.04%.和0.04%. B．0.03%.和0.03%. C．0.02%.和0.02%. D．0.03%.和0.04%.

正确答案：D

解析：根据《巴塞尔新资本协议》，违约概率被定位借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。

50． 参照国际最佳实践，商业银行对个人客户评分时，在管理客户期，宜采用( )。

A．信用局评分 B．行为评分 C．申请评分 D．RiskCalc评分

正确答案：B 51． 在商业银行风险管理中，黄金价格这种贵金属的波动一般被纳入( )进行管理。

A．利率风险 B．汇率风险

C．商品价格风险 D．信用风险

正确答案：B

52． 假设资本要求(K)为5%，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为( )亿元。

A．12.5 B．10 C．1 D．1.25

正确答案：A

解析：根据风险加权资产公式可得：RWA=K×12.5×EAD，代入相关数字资本要求(K)为5%，违约风险暴露(EAD)为20亿元，即可得到答案A。

53． ( )是一种重要的利率风险，它是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务重新定价特征相似，但现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。

A．重新定价风险 B．收益率曲线风险 C．基准风险 D．期权性风险

正确答案：C

54． 期权和期权性交易对买卖双方利益的影响，下列分析正确的是( )。

A．期权和期权性交易都是对买方有利，而对卖方不利 B．期权和期权性交易都对卖方不利，而对买方有利 C．期权和期权性交易对买卖双方都有利 D．期权和期权性交易对买卖双方都不利

正确答案：A

55． ( )是最常用的规避汇率风险，固定外汇成本的方法。 A．即期交易 B．远期外汇交易 C．远期利率交易 D．期权交易

正确答案：B

56． ( )是指期权的买方在期权到期日前不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。

A．卖出期权 B．欧式期权 C．买入期权 D．美式期权

正确答案：B

57． 一般而言，具体决定一个客户(个人或企业机构)债务承受能力的主要因素是客户信用等级和所有者权益，其具体公式为( )。

A．最高债务承受额=客户信用等级×所有者权益 B．最高债务承受额=所有者权益客户信用等级

C．最高债务承受额=客户信用等级×与所有者权益相对于的杠杆系数 D．最高债务承受额=所有者权益×与客户信用等级相对应的杠杆系数

正确答案：D

58． 在期权交易中，如期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称作( )。

A．价内期权 B．价外期权 C．平价期权 D．买方期权

正确答案：C

59． ( )是在评估基准日，自愿的、买卖双方在知情，谨慎，非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。

A．名义价值 B．实际价值 C．公允价值 D．市场价值

正确答案：D

60． 关于久期缺口，以下的叙述中正确的是( )。

A．久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化敏感度越大，风险暴露率越大

B．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加

C．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少

D．久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额

正确答案：C

61． 某商业银行资产总额为500亿元，资产风险敞口为300亿元，预期损失为5亿元，则该银行的预期损失率为( )。

A．1%. B．1.67%. C．2.5%. D．4%.

正确答案：B

解析：预期损失率的公式为：预期损失资产风险敞口×100%，带入相关数据可得5300×100%。

62． 根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于( )。

A．正常类贷款 B．关注类贷款 C．次级类贷款 D．可疑类贷款

正确答案：D

63． ( )是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法，具体而言，将资产和负债按重新定价的期限划分到不同的时间段，然后将资产和负债的差额加上表外头寸，得到该时段内的重新定价“缺口”，再乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入的影响。

A．缺口分析 B．久期分析

C．外汇敞口分析 D．风险价值方法

正确答案：A

． 国际上关于银行监管的目标为( )。 A．促进银行业的合法、稳健运行 B．维护公众对银行业的信心

C．保证银行业公平竞争，提高银行业竞争能力 D．保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定

正确答案：D

65． 下列选项( )不属于由于商业员工匮乏知识技能而给银行造成的风险。

A．员工自己无法意识到缺乏必要的知识 B．员工的忠诚度不高

C．意识到自己的缺陷，但是碍于面子不向管理层提出要求 D．利用本身缺乏的必要知识

正确答案：B

66． 失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列( )活动属于这一因素。

A．交易品种未经授权

B．短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长 C．意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷 D．有组织的劳工运动

正确答案：B

67． 《巴塞尔新资本协议》对操作风险经济资本计量的三种方法其中在复杂性和风险敏感性方面最强的是( )。

A．基本指标法 B．标准法

C．内部评级法 D．高级计量法

正确答案：D

68． 内部流程引起的操作风险包括财务会计错误、文件合同缺陷、产品设

计缺陷、错误监控报告、结算支付错误、交易定价错误六个方面。现金未及时送达网点以及对方商业银行引起的操作风险属于( )。

A．财务会计错误 B．文件合同缺陷 C．错误监控报告 D．结算支付错误

正确答案：D

69． 采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应该等于( )。 A．(前五年的总收入×固定百分比加总)5 B．(前三年的总收入×固定百分比加总)3 C．(前五年的正的总收入×固定百分比加总)5 D．(前三年的正的总收入×固定百分比加总)3

正确答案：D

70． 在计算操作风险经济资本配置的标准法中，巴塞尔委员会将银行产品线分为金融、交易和销售、零售银行业务等( )类。

A．5 B．6 C．7 D．8

正确答案：D

71． 商业银行必须能够证明或者表明，它所采用的这种操作风险计量方法已经充分的考虑到了一些潜在的较为严重的概率分布，也就是说，无论采用哪种方法，商业银行必须表明操作风险计量方法与信用风险的内部评级法具有相当的稳健标准。以上要求是巴塞尔委员会对实施高级计量法( )的相关要求。

A．定性标准 B．资格要求 C．定量标准

D．内外部数据要求

正确答案：C

72． 商业银行对于一些虽然发生概率很低，但无力控制的操作性风险，如自然灾害等，所采取的措施不包括( )。

A．无法规避，消极对待 B．购买保险 C．科技投入 D．业务外包

正确答案：A

73． 下列选项关于董事会、监事会、高管层和内部相关部门在控制操作风险的职责说法正确的是( )。

A．风险管理部门负责具体执行董事会批准的操作风险管理系统 B．高管层具体执行操作风险管理系统

C．业务管理部门要定期的向风险管理部门就操作风险状况进行报告，要保证风险控制措施的有效性和完整性

D．内部审计部门要监督操作风险管理措施的贯彻落实，确保业务管理者将操作风险保持在可容忍的程度以下

正确答案：D

解析：必须明确董事会、监事会、高管层和内部相关部门在控制操作风险的职责：第一，高管层负责具体执行董事会批准的操作风险管理系统。第二，风险管理部门具体执行操作风险管理系统。第三，业务管理部门要定期的向风险管理部门就操作风险状况进行报告。第四，内部审计部门要监督操作风险管理措施的贯彻落实，确保业务管理者将操作风险保持在可容忍的程度以下，以及要保证风险控制措施的有效性和完整性。

74． 在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责不包括( )。 A．负责制定操作风险管理的及相关文件 B．为操作风险管理开发响应的技术和方法

C．具体执行操作风险管理系统，并制定相应的、程序和步骤 D．指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况

正确答案：A

75． 监管资本分为核心资本和附属资本，下列选项不属于附属资本的是( )。

A．未公开储备 B．未分配利润 C．重估储备

D．普通贷款储备

正确答案：B

76． 操作风险评估遵照的原则是( )。 A．由表及里

B．由表及里、自下而上 C．自下而上、从已知到未知

D．由表及里、自下而上、从已知到未知

正确答案：D

77． 使用外部数据进行分析时，必须配合( )。 A．树型分析法 B．流程图法

C．专家情景分析法 D．头脑风暴法

正确答案：C

78． 商业银行进行操作风险数据的收集原则不包括( )。 A．客观性 B．全面性 C．静止性 D．标准化

正确答案：C

解析：商业银行进行操作风险数据的收集原则要求动态性。

79． 以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是( )。

A．核心存款比例 B．现金头寸指标

C．贷款总额与核心存款的比率 D．贷款总额与总资产的比率高

正确答案：C

80． 已知某商业银行的敏感负债为3000亿元，法定储备率为8%，提取流动资金比例为80%；脆弱资金为2500亿元，法定储备率为5%，提取流动资金比例为30%；核心存款为4000亿元，法定储备率为3%，提取流动资金比例为15%，新增贷款为120亿元，提取流动资金比例为100%。则该商业银行的流动性需求为( )亿元。

A．3591 B．367.5 C．3622.25 D．395.2

正确答案：C

解析：银行总的流动性需求=0.8×(敏感负债-法定储备)+0.3×(脆弱资金-法定储备)+0.15×(核心存款-法定储备)+1.0×新增代款。

81． 现实实践中，绝大多数商业银行的严重的流动性危机都源于( )。 A．商业银行内部工作人员不适当的衍生金融产品的操作 B．市场整体流动性风险的加大 C．紧缩性的变化

D．商业银行自身管理或技术上(公司治理或者内控体系)存在一些致命的薄弱环节

正确答案：D

82． 商业银行的贷款平均额与核心存款平均额间的差异构成了( )。 A．久期缺口 B．流动性缺口 C．融资缺口 D．信贷缺口

正确答案：C

83． 流动性风险产生的根源是( )。 A．到期资产与到期负债的期限错配 B．到期资产与到期负债的期限匹配 C．流动需求与流动供给的匹配 D．以上都不对

正确答案：A

84． CAMELS评级体系需对资产质量进行评级，下列哪一项属于资产质量评级时应考虑的因素( )

A．资产质量对资本的影响 B．无形资产对资本的影响 C．表内外资产中各口径的问题 D．银行进入资本市场的能力

正确答案：C

85． 我国银行监管部门于2002年5月21日制定的《商业银行信息披露暂行办法》规定，商业银行必须信息披露不包括( )。

A．财务会计报告 B．各类风险管理状况 C．公司治理信息

D．员工收入分配状况

正确答案：D

86． ( )是指因不可执行合约、诉讼或不利判决而可能使银行的运作或财务状况出现混乱或负面影响的风险。

A．法律风险 B．流动性风险 C．声誉风险

D．国家风险

正确答案：A

87． 一般而言，商业银行规模越大，抵抗风险能力越强，意味着商业银行面临的风险因素( )。

A．越小 B．越大

C．无法判断

D．以上都不正确

正确答案：B

88． 商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以( )为导向的战略规划和实施方案，并深入贯彻在日常经营管理活动中。

A．客户 B．规划 C．盈利 D．风险

正确答案：D

． 商业银行在进行声誉风险评估时，声誉风险管理部门应当按照影响程度和( )进行优先排序。

A．紧迫性 B．预期性 C．全面性 D．风险性

正确答案：A

90． 商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设( )。

A．准确预测未来风险事件的可能性是存在的

B．预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失

C．如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会 D．经济主体都是风险爱好者

正确答案：D

多选题本大题共40小题，每小题1分，共40分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。

91． 关于风险概念的描述，下面说法正确的是( )。

A．风险是未来结果的变化性

B．风险是投资收益率对期望的偏离 C．风险是收益的概率分布

D．风险反映的是风险事件发生后所造成的实际结果E．风险应该及时消灭

正确答案：A,B,C

92． 市场风险是指由于金融资产价格和商品价格的波动而导致商业银行表内，表外头寸遭受的风险，它可以分为( )。

A．利率风险 B．股票风险 C．商品风险

D．结算风险E．汇率风险

正确答案：A,B,C,E

93． 监管资本可以区分为( )。 A．核心资本 B．储备资本 C．附属资本

D．非储备资本E．重估资本

正确答案：A,C

94． 根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为( )。

A．可规避的操作风险 B．可消除的操作风险 C．可降低的操作风险

D．可缓释的操作风险E．应承担的操作风险

正确答案：A,C,D,E

解析：D：区别风险与损失两者之间的概念，损失是一个事后概念，反应的是风险发生所造成的实际结果；而风险是一个明确的事前概念，反应的是损失发生前的事物发展状态。

95． 商业银行发布风险分析信息报告分为( )。 A．监测 B．预览 C．搜索

D．发布E．设定级别

正确答案：B,D

96． 下列选项属于商品价格风险的是( )。 A．黄金 B．农产品 C．石油

D．贵金属E．股票

正确答案：B,C,D

97． 关于期货市场的功能，下列说法正确的是( )。 A．期货具有规避市场风险的能力

B．期货交易者可以通过在期货市场上“套期保值”交易达到降低价格风险的目的

C．期货交易有助于发现公平价格

D．期货合约是最常用的规避汇率风险，固定外汇成本的方法E．人们可以利用期货合约的交易价格信息来进行生产、经营和消费决策

正确答案：A,B,C,E

解析：D远期外汇交易是最常用的规避汇率风险，固定外汇成本的方法。

98． 自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略包括( )。

A．制定与业务战略目标配套的评估机制 B．将制度的被动执行转变为主动查错和纠错 C．建立良好的操作风险管理氛围

D．改变企业文化，建立良好的操作风险管理氛围E．确保有关的持续改进和高效运转

正确答案：A,B,C,D,E

99． 按照《巴塞尔新资本协议》的规定，以下各项应进入交易账户的有( )。

A．可转让证券

B．向客户提供结构性投资且进行了完全对冲的衍生产品头寸 C．集合投资份额

D．存款证E．为对冲银行账户风险而持有的头寸

正确答案：A,B,C,D

100． 商业银行在进行市值重估时通常采用( )方法。 A．盯市 B．建模 C．报价

D．评估E．盯模

正确答案：A,E

101． 下列选项关于久期分析和缺口分析，说法正确的是( )。 A．久期分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法

B．缺口分析也称为持续期分期或期限弹性分析，属于利率敏感性分析，它是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法

C．缺口分析中，在一个时间段之内，负债大于资产时，产生负缺口。此时，市场利率上升，资产价值和负债价值就会下降，利率上升带来的利息净收入下降

D．一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响E．久期分析相对于缺口分析来说更为先进一些，缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响，也就是短期收益。而久期分析，是考虑利率波动对银行经济价值的影响。这是考虑到了所有头寸的未来现金流量的现值的潜在影响，能够进行长期的估算和评估。

正确答案：C,D,E

解析：AB选项属于概念互换。

102． 收益率曲线的特征为( )。 A．可控性 B．代表性 C．操作性

D．解释性E．分析性

正确答案：B,C,D,E

103． 商业银行应要求客户提供基本资料，申请授信的客户应向商业银行提交的基本信息包括( )。

A．营业执照 B．法人代码证书

C．法人代表人身份证明

D．近三年经审计的资产负债表，损益表E．年度及最近月份存贷款及对外担保情况

正确答案：A,B,C,D,E

104． 商业银行在贷款定价过程中，用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据包括( )。

A．借款者信用状况的数据 B．客户信用记录

C．违约风险暴露的数据

D．担保品价值的数据E．贷款的机会成本

正确答案：A,C,D

105． 商业银行应当善于使用各种财务比率来研究企业类客户的经营状况，资产负债管理等状况，财务比率分为( )。

A．盈利能力比率 B．营运能力比率 C．杠杆比率

D．现金流量比率E．流动比率

正确答案：A,B,C,E

106． 担保是指为维护债权人和其他当事人的合法权益，提高贷款偿还的可能性，降低商业银行资金损失的风险，由借款人或第三方对贷款本息的偿还或其他授信产品提供的一种附加保障。它的主要方式有( )。

A．保证 B．抵押 C．质押

D．留置E．定金

正确答案：A,B,C,D,E

107． 商业银行对战略风险管理的结果负有最终责任的是( )。 A．董事会 B．理事会 C．监事会

D．高管层E．战略管理部门

正确答案：A,D

108． 专家系统是商业银行在长期的信贷业务，承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法，下列选项属于专家系统在分析信用风险过程中需要考虑的有关借款人的因素是( )。

A．声誉 B．杠杆

C．经济周期

D．宏观经济E．收益波动率

正确答案：A,B,E

109． 违约概率模型分析属于现代信用风险分析计量方法，下列模型属于违约概率模型分析的选项是( )。

A．RiskCale模型 B．Logit模型

C．CreditMonitor模型

D．KPMG模型E．死亡率模型

正确答案：A,C,D,E

110． 个人客户评分方法中，信用局或专业服务公司最大范围的收集、整理、加工、提炼了几乎所有本国消费者的历史信用信息，并据此创建了各种信用评分模型，以预测消费者的( )。

A．违约风险的大小

B．开户后给商业银行带来的潜在收益 C．破产风险的大小

D．坏账风险的大小E．其他信贷表现

正确答案：A,B,C,D,E

111． 在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务会计错误的主要原因是( )。

A．财会制度不完善 B．结算支付系统延迟 C．财会系统建设存在缺陷

D．管理流程不清晰E．报告数据不全面，不真实

正确答案：A,C,D

112． 巴塞尔委员会指出，为具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足( )条件。

A．董事会和高管层应当积极参与监督操作风险管理架构 B．应当具备完整且切实可行的操作风险的管理系统 C．银行应该拥有充足的资源来支持这种方法的开展

D．银行的资本充足率应该达到20.5%.E．银行应该连续五年盈利

正确答案：A,B,C

113． 下列选项属于华尔街的第一次数学的重要理论是( )。 A．马柯维茨资产组合理论

B．布莱克—斯科尔斯期权定价模型 C．夏普的资本资产定价模型

D．B—S期权定价模型E．金融产品的定价

正确答案：A,C,E

114． 影响期权价值的主要因素包括( )。 A．标的资产的市场价格 B．期权的执行价格 C．期权的到期期限 D．波动率E．货币利率

正确答案：A,B,C,D,E

115． 关于商业银行风险管理部门设置的下列说明中，正确的是( )。 A．商业银行风险管理部门必须具有高度性

B．商业银行风险管理部门不能具有或者只能具有非常有限的风险管理策略执行权

C．商业银行风险管理部门和风险管理委员会既要保持相互，又要互为支持

D．商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，互通信息有无E．商业银行风险管理部门通常有集中型和分散型两种类型

正确答案：A,B,C,E

116． 全面风险管理要素包括( )。 A．事件识别 B．风险评估 C．控制活动

D．内部环境E．信息和交流

正确答案：A,B,C,D,E

117． 下列选项关于柜台业务操作风险的形成原因，分析正确的是( )。 A．柜台人员安全意识不强

B．柜台员工内部勾结编造客户资料骗取商业银行贷款 C．缺乏岗位制约和自我保护意识

D．柜台工作强度大，但收入不高E．工作缺乏热情和责任感等

正确答案：A,C,D,E 解析：B柜台员工内部勾结编造客户资料骗取商业银行贷款是个人信贷业务的主要风险点。

118． 市场失灵的表现( )。 A．公品 B．外部性

C．信息不对称

D．微观主体和宏观主体的合成谬论E．垄断

正确答案：A,B,C,D,E

119． 商业银行资产负债的期限结构里最容易产生的问题就是资产负债的期限错配，即“借短贷长”，这种情况极易面对流动性风险，下面关于“借短贷长”说法正确的是( )。

A．通过一个较短的负债来支撑一个较长的资产

B．通过一个较长的存款来支撑一个较短的贷款 C．通过一个较短的存款来支撑一个较长的贷款

D．通过一个较长的负债来支撑一个较短的资产E．以上说法皆不正确

正确答案：A,C

120． 商业银行存款按照流动性需求不同分为( )三类。 A．敏感负债 B．敏感资本 C．脆弱资金

D．核心存款E．风险资本

正确答案：A,C,D

121． 在实际操作中，商业银行在真正需要资金时，通常选择( )方式来解决。

A．长期在总资产中保存相当规模的流动性资产 B．同业拆入 C．外部融资

D．出售流动资产E．证券回购

正确答案：B,C

122． 与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险的明显特征为( )。 A．内部关联交易频繁 B．连环担保十分普遍 C．财务报表真实性差

D．风险识别和贷后监督难度大E．系统性风险较高

正确答案：A,B,C,D,E

123． 我国目前商业银行所面临的战略风险可细分为( )。 A．产业风险 B．技术风险 C．品牌风险

D．竞争对手风险E．客户风险

正确答案：A,B,C,D,E

124． 商业银行风险管理涉及到大量的数据，属于外部数据的有( )。 A．国内市场行情数据 B．外部评级数据 C．行业统计分析数据

D．工作人员业务数据E．外部损失数据

正确答案：A,B,C,E

125． 下列指标( )属于风险迁徙类指标。 A．正常贷款迁徙率 B．盈利能力

C．资本充足程度

D．流动性风险指标E．不良贷款迁徙率

正确答案：A,E

126． ( )是商业银行获取资金满足流动性需求的快捷通道。 A．公开市场 B．衍生市场 C．货币市场

D．债券市场E．资本市场

正确答案：A,C,D

127． 外部事件引发的操作风险包括( )。 A．监管规定 B．洗钱

C．外部欺诈

D．外部盗窃E．内部欺诈

正确答案：A,B,C,D

128． 商业银行对个人客户的基本信息分析包括( )。 A．借款人的资信情况调查

B．借款人的资产与负债情况调查 C．贷款用途及还款来源的调查

D．对担保方式的调查E．消费偏好调查

正确答案：A,B,C,D

129． Altman(1968)提出针对美国上市制造业企业的Z记分模型，认为影响借款人违约概率的因素包括( )。

A．波动性 B．盈利性 C．杠杆比率

D．偿债能力E．活跃性

正确答案：A,B,C,D,E

130． 下列相关公式，计算正确的是( )。 A．现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)总资产 B．核心存款的比例=核心存款总资产

C．贷款总额与核心存款的比率=贷款总额资产÷核心存款总资产

D．大额负债依赖度=(大额负债-短期投资)(盈利资产-短期投资)E．融资缺口=借人资金-核心存款

正确答案：A,B,C,D

解析：E在美国，商业银行通常是将包括活期存款在内的平均存款，作为核心资金，为贷款提供融资余额。商业银行的贷款平均额和核心存款平均额的差，就构成了融资缺口。公式：融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额，所以，融资缺口从弥补的角度来看，融资缺口=借入资金-流动性资产。

判断题本大题共15小题，每小题1分，共15分。判断以下各小题的对错，正确的选A，错误的选B。

131． 在银行的表内外资产中，存贷款业务是典型的交易账户。( ) A．正确 B．错误

正确答案：B

132． 信用风险具有明显的系统性风险特性，与市场风险相反，信用风险的观察数据少，且不易获取。( )

A．正确 B．错误

正确答案：B 解析：信用风险具有明显的非系统性风险特性，注意信用风险与市场风险的区别。

133． 商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。( )

A．正确 B．错误

正确答案：A

134． 《巴塞尔资本协议》首次提出了资本充足率监管的国际标准，并且提出了合格监管资本的范围。( )

A．正确 B．错误

正确答案：A

135． 董事会和高级管理层切实承担起制定，实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。( )

A．正确 B．错误

正确答案：B

136． 经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失。( ) A．正确 B．错误

正确答案：B 解析：经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。

137． 单一法人客户财务状况分析中，识别和评价负债管理状况，主要分析资产负债结构，如长期融资是否支持长期资产。( )

A．正确 B．错误

正确答案：A

138． 关联交易是指发生在集团内部关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。( )

A．正确 B．错误

正确答案：A

139． 信用系统信用分析方法突出的特点是将信贷专家的经验和判断力作为信用分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性。( )

A．正确 B．错误

正确答案：B

140． 在客户风险监测指标体系中，资产增长率是增长能力指标，属于财务指标的一种；资质等级是实力类指标，属于基本面指标的一种。( )

A．正确 B．错误

正确答案：A

141． 上市公司治理目标是股东利益最大化。( ) A．正确 B．错误

正确答案：A

142． 操作风险也需要一定的成本，商业银行在制定风险管理方案时必须考虑风险管理的成本。( )

A．正确 B．错误

正确答案：A

143． 如果某种外汇的敞口头寸为正值，则说明该机构在该币种上处于空头。( )

A．正确 B．错误

正确答案：B

144． 短边法处理步骤是首先分别加总每种外汇的多头和空头，其次比较两个总数，最后把较小的一个总数作为银行的总敞口头寸。( )

A．正确 B．错误

正确答案：B

145． 持有期为1天，置信水平为99%，风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过1万美元。( )

A．正确 B．错误

正确答案：B