2023年初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟
试题(全优)
单选题（共30题）
1、()是对VaR估计结果的误差水平测量和精度评估。 A.准确性检验 B.敏感性分析 C.误差分析 D.有效性检验 【答案】 C
2、商业银行应当指定（ ）向董事会和高级管理层提供的市场风险报告。
A.市场风险承担部门 B.市场风险管理部门 C.内部审计机构 D.外部审计机构 【答案】 B
3、基于()的风险管理策略要求商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是全面的。 A.风险分散 B.风险补偿 C.风险对冲 D.风险转移
【答案】 A
4、下列关于损失的说法正确的是（ ）。
A.非预期损失是指利用统计分析方法计算出的对预期损失的偏离，是可以预见的较大损失
B.预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定时期内损失的平均值（有时也采用中间值）
C.灾难性损失是指没有超出非预期损失的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失
D.预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定时期内损失的累计值 【答案】 B
5、从各类限额的关系看，处在最顶端的是（ ）。 A.行业限额 B.客户限额 C.市场限额 D.国别限额 【答案】 D
6、假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（ ）。 A.50％，50％ B.30％，70％ C.20％，80％
D.40％，60％ 【答案】 A
7、（2018年真题）下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是（ ）。 A.利率变化频率
B.每万人案件发生率、百万元以上案件发生比率 C.每亿元资产损失率
D.客户投诉次数，错误和遗漏的频率 【答案】 A
8、一个债务人只能有（ ）客户信用评级，同一债务人的不同交易可能会有（ ）债项评级。 A.一个；一个 B.多个；多个 C.一个；多个 D.多个；一个 【答案】 C
9、下列关于风险说法正确的是（ ）
A.操作风险包括法律风险，也包括战略风险和声誉风险
B.市场风险由于市场价格（包括金融资产价格和商品价格）波动而导致商业银行表外头寸遭受损失的风险
C.与市场风险相比，操作风险的观察数据少，不易获取。在很大程度上由个案因素决定
D.流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险
【答案】 D
10、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。 A.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险 B.一些关键流程和核心业务不应外包出去
C.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和程度进行评估 D.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移 【答案】 D
11、商业银行在开展跨境外包活动时，应当遵守的原则不包括( )。 A.审慎评估法律和管制风险 B.确保客户信息的安全
C.选择资金较多的境外服务提供商
D.选择境外服务提供商时，应当明确其所在国家或地区监管当局已与我国银行业监督管理机构签订谅解备忘录或双方认可的其他约定 【答案】 C
12、巴塞尔委员会将银行资产按照流动性高低分为四类：最有流动性的资产、其他可在市场上交易的证券、商业银行可出售的贷款组合和流动性最差的资产。下列不属于流动性最差的资产的是(?)。 A.无法出售的贷款
B.银行的房产和在子公司的投资 C.抵押给第三方的资产 D.存在严重问题的信贷资产 【答案】 C
13、甲、乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈。下列选项中，两人对密码的管理正确的是（ ）。 A.两人密码互相知悉
B.各自定期或不定期更换密码并严格保密 C.需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权 D.乙用甲的密码为客户办理业务 【答案】 B
14、国际储备与应付未付外债总额之比的一般限度是（）。 A.10% B.15% C.20% D.25% 【答案】 C
15、操作风险关键指标不包括（ ）。 A.人员因素风险指标 B.内部流程风险指标 C.外部流程风险指标 D.外部事件风险指标 【答案】 C
16、下列指标的计算公式中，正确的是()。
A.资本金收益率=税后净收入／资产总额 B.资产收益率=税后净收入／资本金总额
C.净业务收益率=（营业收入总额-营业支出总额）／资产总额
D.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）／（营业收入-营业支出） 【答案】 C
17、施工技术交底不包括（ ）。 A.施工组织设计交底 B.设备安装设计交底 C.施工方案交底 D.设计变更交底 【答案】 B
18、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是()。 A.向人民银行再贴现 B.发行银行债券 C.拆人资金
D.用自有债券进行回购 【答案】 B
19、 我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（ ），流动性资产余额与流动性负债的比例不得低于（ ）。
A.80％；25％ B.75％；20％ C.75％；25％ D.75％；30％ 【答案】 C
20、假设某商业银行存在负债敏感性缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。 A.下降 B.无法判断 C.上升 D.不变 【答案】 A
21、下列关于商业银行常用的风险规避策略的说法，错误的是()。 A.资产结构短期化策略
B.“收软付硬”、“接硬带软”的币种选择原则 C.扬长避短、趋利避害的债务互换策略 D.着重就轻的投资选择策略 【答案】 B
22、下列不属于《银行业监督管理法》明确的我国银行业监督管理目标的是（ ）。
A.促进银行业的合法运行 B.促进银行业的稳健运行
C.规避系统风险
D.维护公众对银行业的信心 【答案】 C
23、下列关于操作风险的说法，不正确的是（）。 A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面 B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利
C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险 D.操作风险具有相对性，不会引发市场风险和信用风险 【答案】 D
24、货币互换交易与利率互换交易的区别是（ ）。 A.货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金 B.货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率 C.货币互换需要在期初和期末交换本金
D.货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币 【答案】 C
25、 （ ）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。 A.基本指标法 B.标准法 C.专家判断法 D.高级计量法
【答案】 C
26、贷款组合的信用风险识别不包括（ ）。 A.宏观经济因素 B.行业风险 C.区域风险 D.法律风险 【答案】 D
27、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，该笔欧元贷款为可提前偿还贷款。则该银行所面临的市场风险不包括()。 A.基准风险 B.重新定价风险 C.汇率风险 D.期权性风险 【答案】 B
28、自评工作的原则中，( )原则是指自我评估工作应当谨慎、客观，从而保证做出恰当的决策并采取适当的管理行动。 A.全面性 B.及时性 C.客观性 D.重要性
【答案】 C
29、（2018年真题）柜面业务操作风险控制措施不包括（ ）。
A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险
B.加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息 C.改革信贷经营管理模式
D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平 【答案】 C
30、下列关于正确认识风险与收益的关系，说法错误的是（ ）。 A.有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性实施平衡管理 B.防止过度强调风险损失而丧失盈利和发展的机会 C.有助于商业银行在经营管理活动中规避风险
D.利用现代风险管理方法，合理促进商业银行优势业务发展 【答案】 C
多选题（共20题）
1、法人信贷业务流程的环节包括(?)。 A.信贷审查 B.信贷审批 C.贷款发放 D.贷后管理
E.信贷复核 【答案】 ABCD
2、 中国银监会提出的银行监管的具体目标包括()。 A.管风险、管法人、管内控、提高透明度
B.通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益 C.通过审慎有效的监管，增进市场信心
D.通过金融、相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解
E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定 【答案】 BCD
3、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银行业监督管理委员会提出了( )的监管理念。 A.管法人 B.管个人 C.管风险 D.管内控 E.提高透明度 【答案】 ACD
4、关于商业银行战略与风险管理关系的表述，正确的有（ ） A.商业银行的经营管理战略同风险管理属于两个相对的范畴
B.风险管理是商业银行核心竞争力的体现，是商业银行战略的一个重要方法
C.商业银行追求业务增长必然要求提高风险管理水平，以保护业务发展的稳定性、持续性
D.普通风险管理可能会降低商业银行的盈利、不利于长期经营战略的实现 E.商业银行忽视规模扩张的风险，最终会阻碍业务发展的增长 【答案】 BC
5、下列事件可能给商业银行带来风险的有（）。 A.即期外汇交易中，交易对手因系统故障未能按期交割 B.借款人因经济危机陷入经营困境
C.自动取款机(ATM)未能正确按照客户指令完成交易 D.借款人的外部信用评级从AA级降为A级 E.保函业务中因客户未能履约而承担连带责任 【答案】 ABCD
6、我国商业银行信用风险监管指标包括()。 A.不良资产率
B.商业银行总的流动性需求 C.贷款损失准备充足率 D.单一客户授信集中度 E.预期损失率 【答案】 ACD
7、下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有()。 A.压力测试
B.交易限额管理 C.风险限额管理 D.止损限额管理 E.市场风险对冲 【答案】 BCD
8、建立清晰的声誉风险管理流程包括()。 A.声誉风险预测 B.声誉风险回避 C.声誉风险识别 D.声誉风险评估 E.监测和报告 【答案】 CD
9、下列()是普遍认为的有助于改善银行声誉风险管理的最佳操作实践。 A.制定危机管理规划
B.从投诉和批评中积累早期预警经验 C.确保及时处理投诉和批评 D.增强对客户/公众的透明度 E.确保实现承诺 【答案】 ABCD
10、商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够（ ）。 A.自由调整评级结果
B.有效识别信用风险 C.准确量化风险 D.有效区分风险 E.有效进行风险排序 【答案】 BCD
11、商业银行应指定部门专门负责全行操作风险管理体系的建设和实施，内容包括()。
A.协助其他部门缓释操作风险 B.拟定操作风险管理 C.建立全行操作风险报告程序 D.拟定具体的操作规程和程序 E.制定风险管理偏好 【答案】 ABCD
12、以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有（ ）。 A.它们反映了信用风险水平的两个维度 B.债项评级主要针对交易主体
C.债项评级的水平由债务人的信用水平决定 D.一个债务人只能有一个客户评级
E.一个债务人的不同的交易可以有不同的债项评级 【答案】 AD
13、在商业银行总体层面上，经风险调整的收益率(RAROC)可以用于（ 面的管理。
）方 A.绩效考核 B.资本配置 C.目标设定 D.业务决策 E.计量损失 【答案】 ABCD
14、下列属于外包管理中高级管理层的内容是（ ）。 A.操作流程和内控制度
B.确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督 C.审议批准本机构的外包范围及相关安排
D.定期审阅本机构外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督 E.负责执行外包风险管理的、操作流程和内控制度 【答案】 AB
15、法律／合规部门主要承担的职责包括()。 A.协助制定法律
B.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求 C.开展法律培训和教育项目
D.经营管理的合规性和合规部门工作情况 E.参与商业银行的组织架构和业务流程再造 【答案】 ABC
16、下列选项中，关于贷款风险迁徙指标计算的说法，正确的有( )。
A.正常贷款迁徙率=[(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)／(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少额)]×100％
B.期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额
C.期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款
D.次级类贷款迁徙率=[期初次级类贷款向下迁徙金额／(期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少的金额)]×100％
E.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额 【答案】 ACD
17、经风险调整的资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收益率(RoA)相比，其优越性有（ ）。
A.RAROC可以用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配 B.RAROC可用于目标设定、资本配置和绩效考核
C.RAROC克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷 D.使用RARoC可以改变银行盲目追求利润的经营方式 E.使用RAROC不利于在银行内部建立激励机制 【答案】 ABCD
18、外包风险管理的工作主要有（ ）。 A.尽职调查 B.外包服务承诺 C.分包风险管理 D.外包协议管理
E.业务外包风险评估 【答案】 ABCD
19、（2022年7月真题）关于商业银行资本管理和风险管理的关系，下列表述正确的有（）。
A.资本管理在现代商业银行风险管理中具有核心地位 B.商业银行应建立以资本约束为核心的风险管理体系 C.商业银行抵御风险的能力与其资本数量呈线性相关 D.商业银行的资本充足率水平越高越好
E.商业银行应促使资本管理和风险管理实现有机融合 【答案】 AB
20、下列关于商业银行管理战略与风险管理的关系，说法正确的是（ ）。 A.商业银行管理战略与风险管理密切相关，相互作用 B.商业银行战略管理是商业银行核心竞争力的体现 C.风险管理是商业银行战略的一个十分重要的方面 D.风险管理目标包括战略目标
E.风险管理过程本身是实现风险管理目标以及整个战略目标的重要路径 【答案】 AC
